Ce trebuie știut despre exercițiul de evaluare a solidității?
Sectorul bancar european trece în această perioadă printr-un exercițiu de evaluare a solidității care urmărește creșterea transparenței și reclădirea încrederii. Aceste testări ar trebui să înlăture îndoielile cu privire la soliditatea băncilor europene, rolul acestora fiind și identificarea și corectarea eventualelor probleme. Cifrele arată că de la începutul crizei financiare, băncile din UE și-au îmbunătățit poziția de capital cu echivalentul a 450 miliarde euro.
Banca Centrală Europeană (BCE) urma să dea publicității duminică, 26 octombrie 2014, rezultatele evaluării cuprinzătoare în rândul principalelor 130 de bănci europene. După publicarea rezultatelor, acolo unde este necesar, băncile vor avea la dispoziție două săptamâni pentru a trimite BCE planurile prin care să acopere deficitul de capital. De asemenea, Autoritatea Bancară Europeană (ABE) urma să publice rezultatele testelor de stres pe data de 26 octombrie 2014. Testul de stres, care evaluează capacitatea de rezistență a băncilor din UE pentru un scenariu macroeconomic negativ ipotetic, folosește o metodologie comună elaborată de către ABE și se aplică în mod consecvent la toate băncile participante.
În cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere, primul pilon al Uniunii Bancare Europene, Banca Centrală Europeană va avea, începând cu 4 noiembrie 2014, calitatea de supraveghetor al băncilor din zona euro și a unui număr de subsidiare ale unor instituții de credit din afara zonei euro. România și-a exprimat angajamentul de a fi parte din Uniunea Bancară Europeană. BCE va supraveghea direct băncile semnificative, băncile care au solicitat sau primit asistență financiară publică directă, băncile mai puțin semnificative (când este necesar pentru a asigura aplicarea consecventă a unor standarde înalte de supraveghere) și cele mai importante trei bănci din fiecare stat membru participant. Autoritățile naționale competente vor supraveghea băncile mai puțin semnificative. Ce informații ar trebui cunoscute înainte și după publicarea rezultatelor testării despre sistemul bancar românesc?
Sistemul bancar românesc nu a beneficiat de sprijin din fonduri publice în perioada crizei. Sectorul bancar din România dispune de rezerve de capital şi lichiditate prudenţiale, care ar permite acomodarea unor şocuri de intensitate ridicată generate de evoluţii macroeconomice interne şi externe nefavorabile, potrivit Raportulului asupra stabilității financiare publicat recent de Banca Națională a României. Gradul de capitalizare al sistemului bancar românesc este confortabil, de 17% în iunie 2014, în condițiile în care pragul minim stabilit conform cadrului de reglementare european CRD IV/CRR este de 8%. Inclusiv calitatea capitalizării este una ridicată, rata fondurilor proprii de nivel 1 situându-se la 15%, în timp ce gradul de acoperire cu provizioane IFRS a creditelor neperformante este confortabil, de 66,2% în iulie 2014. Curățarea bilanțurilor a condus la o reducere cu 5 puncte procentuale a ratei creditelor neperformante până la 17%.
Raportul asupra stabilității financiare arată că testarea la stres a solvabilităţii sectorului bancar arată o bună capacitate de acoperire a pierderilor potenţiale generate de eventuala manifestare a unor evoluţii macroeconomice cu o severitate ridicată, în pofida unei scăderi accentuate a ratei fondurilor proprii totale.
Este așteptat ca Uniunea Bancară Europeană să-și aducă contribuția la creșterea gradului de stabilitate financiară în zona euro, ceea ce poate implica și desfășurarea unui proces ordonat de dezintermediere în statele non euro sau chiar frânarea dezintermedierii. Expunerea băncilor-mamă faţă de filialele lor din România se ridică la 12,6 miliarde euro, scăderea fiind de 28% în intervalul decembrie 2012 – august 2014. Ponderea în total active a băncilor cu capital străin este de 81% în luna iulie 2014, în condițiile în care cota de piaţă a băncilor cu capital majoritar românesc s-a dublat până la 19,8% la jumătatea acestui an.
Acționarii băncilor au răspuns cu promptitudine solicitărilor BNR pentru aporturi suplimentare de capital acolo unde era nevoie. Capitalul social aferent sectorului bancar românesc a crescut cu aproximativ 5% prin aport de capital efectuat de către sectorul privat în perioada iunie 2013 – iunie 2014. Aporturile noi de capital aparţinând acţionarilor, din 2012 până la finele primului semestru din 2014, s-au cifrat la aproximativ 370 milioane de euro echivalent, din 2012 până la finele primului semestru din 2014, din care nivelul contribuţiilor noi din semestrul I 2014 a fost de 67 milioane euro echivalent. Dacă analizăm structura pasivelor instituţiilor de credit care operează în România se observă că volumul cumulat al capitalului şi rezervelor asigură peste 19,2% din finanţarea activelor bancare.
Exercițiul de evaluare a solidității sectorului bancar european urmărește creșterea transparenței și reclădirea încrederii, iar abordarea mediatică este recomandată să respecte principiile generale enunțate și să sublinieze capacitatea reală de acoperire/ acomodare a sistemului bancar la eventuale șocuri.
