Basel III a intrat în linie dreaptă
Florin Dănescu, Președinte Executiv, ARB, – Piața Financiară, iulie 2013
Cadrul juridic aferent pachetului Basel III care reglementează accesul la activitate, supravegherea și regulile prudențiale aplicabile instituțiilor de credit și firmelor de investiții a fost finalizat. În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene au fost publicate, la finele lunii iunie, Regulamentul nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și Directiva 2013/36/UE cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții.
Necesitatea de a se acționa consecvent la nivel internațional, menționată în Declarația G20 din 2009, în vederea consolidării responsabilității și reglementării prin îmbunătățirea cantității și a calității capitalului în sistemul bancar a fost normată. Regulamentul privind cerinţele de capital (CRR) se aplică de la 1 ianuarie 2014 direct în toate statele membre. Obiectivele generale, declarate de reglementatori, ale prezentului regulament sunt încurajarea activităților bancare utile din punct de vedere economic și descurajarea speculațiilor financiare nesustenabile. Activitatea grupurilor bancare este privită consolidat. Cerințele de fonduri proprii se aplică pe bază individuală și consolidată, cu excepția cazului în care autoritățile competente nu aplică supravegherea pe bază individuală acolo unde consideră că acest lucru este necesar. În ceea ce privește supravegherea lichidităților, responsabilitatea ar trebui să le revină statelor membre de origine. Directiva va fi transpusă în reglementare naţională.
Reglementările Basel III – Noul acord privind cerinţele de capital pentru instituţiile de credit introduc cerințe de capital cantitative și calitative extinse, noi cerințe de lichiditate şi o revizuire a riscului de credit. Noile reglementări ar putea determina scăderea interesului instituţiilor de credit privind finanţarea, reprezentând o provocare inclusiv în ceea ce priveşte capacitatea industriei bancare de a realiza profit.
O provocare o reprezintă adaptarea grupurilor financiar bancare la cerinţele de solvabilitate şi lichiditate impuse de prevederile Basel III, care ar putea conduce la restrângerea expunerilor şi schimbarea modelului de business. Adaptarea graduală la cerinţele de capital nu evidenţiază, într-o primă etapă, probleme în materie de necesar de capitalizare la nivelul sistemului bancar românesc.
Potrivit estimărilor Băncii Naționale a României, nivelul actual de capitalizare permite implementarea noilor cerinţe de capital conform Basel III, în condiţiile în care, cu o pondere de 92% la 31 decembrie 2012, fondurile proprii de nivel 1 deţin poziţia dominantă în totalul fondurilor proprii aferente băncilor persoane juridice române.
Sistemul bancar românesc dispune în continuare de rezerve consistente de capital, indicatorul de solvabilitate plasându-se la 15% la nivelul lunii martie 2013. Acest calcul include efectele filtrelor prudențiale.
Raportul de solvabilitate este superior pragului prudenţial de 10% recomandat de Banca Națională României (BNR) la începutul perioadei în care s-au propagat efectele crizei mondiale.
Este foarte important să nu se ajungă la o suprareglementare care să limiteze băncile în activitatea lor de creditare a economiilor naţionale. Probabil că, în unele cazuri, am putea asista la inversarea procesului de globalizare, cu revenirea capitalului către ţările de origine. Grupurile financiare internaţionale şi-ar putea restrânge operaţiunile pe anumite pieţe pentru a se adapta noilor cerinţe.
Sectorul bancar din România, din care fac parte 41 de bănci, finanţează preponderent economia românească, asigurând aproximativ 92% din totalul finanţărilor acordate de sistemul financiar românesc. Sistemul bancar s-a dovedit a fi rezilient pe perioada crizei, continuând să acorde finanțare economiei României. În perioada de criză, sectorul bancar românesc nu a avut nevoie de sprijin din fonduri publice. Cu cât reglementările europene în materie de creditare sau de consolidare a bazelor de capital sunt mai restrictive, impactul asupra revirimentului economiilor naţionale este mai vizibil, cele mai afectate fiind statele în care sistemul bancar finanţează preponderent economia, cum este de altfel situaţia României. Comunitatea bancară rămâne preocupată de consecinţele neintenţionate ale cresterii semnificative a costului capitalului necesar.
Aplicarea măsurilor în materie de adecvare a capitalului se poate face fie prin atragerea de capital de la banca mamă sau de la investitori noi fie prin diminuarea activelor ponderate la risc, ceea ce va putea duce în timp la reducerea activelor.
Şi cerinţele în materie de lichiditate ar putea conduce băncile spre adăugarea în portofoliu de active uşor de transformat în lichidităţi, cum ar fi titlurile de stat sau obligaţiunile, pentru a se asigura că ar putea face faţă unui scenariu de criza severă. Acest lucru va impune adaptarea sistemelor informatice şi produselor bancare, ceea ce înseamnă costuri suplimentare. Se va exercita presiune pe acordarea de credite pe termen lung, în sensul diminuării perioadei de acordare. Ar putea avea de suferit companiile care au nevoie de finanţare.
